統(tǒng)計(jì)套利策略

      日期:2022-04-30 19:27:13 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)

      統(tǒng)計(jì)套利是利用證券價(jià)格的歷史統(tǒng)計(jì)規(guī)律進(jìn)行套利,是一種有風(fēng)險(xiǎn)的套利,其統(tǒng)計(jì)套利風(fēng)險(xiǎn)在于這種歷史統(tǒng)計(jì)規(guī)律在未來(lái)一段時(shí)間里是否延續(xù)。

      配對(duì)交易,統(tǒng)計(jì)套利應(yīng)該是最常見的一種統(tǒng)計(jì)套利。所謂配對(duì)交易,就是利用兩只股票(或基金、債券等其他品種)走勢(shì)非常相似,如果出現(xiàn)一只股票正偏離,一只股票負(fù)偏離,那么統(tǒng)計(jì)套利做空正偏離的股票,做多負(fù)偏離的股票。但在A股融券做空還是一件很難的事情,退而求其次,可以只做多這只負(fù)偏離的股票。具體的量化,可以用最小二乘法得到線性擬合公式并計(jì)算偏離值,統(tǒng)計(jì)套利利用這個(gè)負(fù)偏離值做多。但兩只股票效果還不太理想,設(shè)想我們用多只股票找到偏離度最大的股票并做多,不斷輪動(dòng)偏離度最大的股票。但有幾個(gè)問(wèn)題需要解決。

      • 統(tǒng)計(jì)套利策略
      • 是一種有風(fēng)險(xiǎn)的套利,其統(tǒng)計(jì)套利風(fēng)險(xiǎn)在于這種歷史統(tǒng)計(jì)規(guī)律在未來(lái)一段時(shí)間里是否延續(xù)。......
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