理論期貨價(jià)格分析
日期:2022-08-09 11:23:50 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
如果交易者習(xí)慣于按多頭或空頭期貨持倉(cāng)來(lái)理論期貨計(jì)算自己的交易持倉(cāng),那么可以用Delta計(jì)算理論期貨出新的期貨部位。
一個(gè)Delta為1的期權(quán)持倉(cāng)等同于一個(gè)期貨持倉(cāng)。比如,一交易者擁有一個(gè)Delta為0.5的平值多頭看漲期權(quán),就代表1/2個(gè)期貨合約。如果擁有10個(gè)這樣的合約,其Delta總共等于5,理論期貨即等于5個(gè)期貨合約。如果他愿意賣(mài)出20個(gè)Delta為-0.25的看跌期權(quán),他就相當(dāng)于有5個(gè)期貨持倉(cāng),因?yàn)椋?20)×(-0.25)=5。以上只是理論上的期貨倉(cāng)位,如果期權(quán)交易者只注意Delta倉(cāng)位,那么會(huì)有很大風(fēng)險(xiǎn),他必須認(rèn)識(shí)到期權(quán)倉(cāng)位等同于期貨倉(cāng)位只是在很有限的條件下適用的。期權(quán)Delta是不斷變化的,隨時(shí)保持Delta中性,也是比較復(fù)雜的。
理論期貨價(jià)格分析更新時(shí)間:2022-08-09 11:23:50
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