空頭寬跨式套利主要風(fēng)險分析
日期:2022-08-08 09:05:16 來源:互聯(lián)網(wǎng)
空頭寬跨式套利的基本內(nèi)容與損益圖,具體分析與多頭寬跨式套利相反,在此不再贅述。如何提高空頭寬跨式套利的組合收益呢?空頭寬跨式套利對于賣出寬跨式期權(quán)組合的投資者而言,可謂有利有弊,利者是若市價在預(yù)期的范圍內(nèi),權(quán)利金的收益將十分穩(wěn)定。不過空頭寬跨式套利相對于跨式期權(quán)組合而言,最高可獲取的利潤當(dāng)然大打折扣。若投資者希望提高賣出寬跨式期權(quán)組合的收益,但又希望某種程度上維持寬跨式套利的好處,則可考慮以下兩種方法。(1)收窄寬跨式期權(quán)組合的行權(quán)價格。兩個行權(quán)價格差額越小,可能獲取的利潤也越大。(2)賣出兩套行權(quán)價格不同的寬跨式期權(quán)組合,此法可增加兩套寬跨式組合中間價時的最高獲利可能。
如何管理寬跨式期權(quán)組合?對于空頭跨式套利或?qū)捒缡教桌呗灾螅疹^寬跨式套利應(yīng)該如何管理該組合?一般而言有空頭寬跨式套利三種方法:第一,在市價超出預(yù)期范圍后止盈或止損。第二,在市價超出預(yù)期范圍后用期貨對沖,直至期權(quán)到期。第三,平掉原來的組合,空頭寬跨式套利重新賣出另一價位范圍的組合。對于空頭跨式套利或空頭寬跨式套利的投資者來說,最大的心理障礙往往是“利潤有限、風(fēng)險巨大”。若市價走出預(yù)期的范圍之外時,賣出期權(quán)者的風(fēng)險與買入或賣出期貨差不多一樣,理論上風(fēng)險巨大。
空頭寬跨式套利主要風(fēng)險分析更新時間:2022-08-08 09:05:16
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