套利策略是希望利用期貨市場(chǎng)暫時(shí)存在的不合理價(jià)格關(guān)系，同時(shí)買進(jìn)和賣出兩張不同種類的期貨合約，以賺取其中的價(jià)差收益。交易者買進(jìn)自認(rèn)為是“便宜”的合約，同時(shí)賣出那些“高價(jià)’的合約.從兩合約價(jià)格間的變動(dòng)關(guān)系中獲利。在進(jìn)行套利時(shí).交易者注盤的是合約之間的相互價(jià)格關(guān)系.而不是絕對(duì)價(jià)格水平。從交易方式上看，套利者都是同時(shí)做多頭與做空頭，然后再通過對(duì)沖買賣部位來獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益。由于套利者會(huì)同時(shí)建立多頭部位與空頭部位.套利文易可以為避免始料未及的或因價(jià)格劇烈波動(dòng)而引起的損失提供某種保護(hù)，因此其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較小.同時(shí)其盈利能力也較直接交易小。套利的主要作用一是帝助扭曲的市場(chǎng)價(jià)格間復(fù)到正常水平.二是增強(qiáng)市場(chǎng)的派動(dòng)性。
期現(xiàn)套利收益
期現(xiàn)套利收益
跨期套利是套利交易中最普遍的一種，它是指在同一交易所同時(shí)買進(jìn)和賣出同一品種、不同交剖月份的合約.然后在未來兩合約價(jià)差變動(dòng)于己有利的情況下進(jìn)行對(duì)沖而獲利的套利策略.又可分為牛市套利和熊市套利兩種形式。牛市套利.也叫買近賣遠(yuǎn)套利，是指人市時(shí)買進(jìn)近期月份的期貨合約，同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份合約進(jìn)行套利。例如，在進(jìn)行金屬牛市套利時(shí)，交易所買人近期交荊月份的金屬合約.問時(shí)賣出遠(yuǎn)期交荊月份的金屬合約.希望近期合灼價(jià)格上漲福度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上漲幅度。熊市套利.也叫賣近買遠(yuǎn)套利，是指賣出近期交荊月份合約.買人遠(yuǎn)期交割月份合約.并期望遠(yuǎn)期合約價(jià)格下跌幅度小于近期合約的價(jià)格下跌幅度。更新時(shí)間：2020-04-29 17:00
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